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Martedì 13 Novembre 2018

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Eiopa su curva risk free Solvency II

di la redazione
27/10/2016

Come ha messo in evidenza l'Ania nel suo Panorama Assicurativo, l'Eiopa ha pubblicato, il 30 settembre scorso, una versione aggiornata della documentazione tecnica relativa alla metodologia per derivare la struttura per scadenza dei tassi risk-free.

Le modifiche hanno riguardato:
l’aggiornamento del portafoglio rappresentativo per il calcolo del Volatility Adjustment (VA), effettuato in base a dati più aggiornati e granulari sugli investimenti degli assicuratori europei;
con riguardo ai rendimenti dei titoli di Stato ciprioti da utilizzare per il calcolo del Volatility Adjustment e del fundamental spread, il Paese di riferimento è stato cambiato dalla Grecia al Portogallo;
la derivazione dei rendimenti per i corporate bond di più elevata qualità nel caso di rendimenti negativi;
la fonte dei dati per i tassi dei titoli di Stato islandesi.

I due esempi di calcolo del Volatility Adjustment - sottolinea l'Ania - che accompagnano la documentazione tecnica sono stati aggiornati a seguito delle modifiche apportate al portafoglio rappresentativo. I cambiamenti sono stati altresì riflessi nella versione aggiornata del “source code” utilizzato per il calcolo delle curve risk-free: su di essi si baserà il calcolo delle curve di fine settembre 2016.

Infine, l'Eiopa ha pubblicato anche i cambiamenti agli strumenti finanziari rilevanti da utilizzare per il calcolo delle curve risk free. Tali modifiche saranno considerate nel calcolo delle curve di fine dicembre 2016.



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